Volymvägda genomsnittspriser (VWAP) är de slutliga priserna för aktier och andra värdepapper som publiceras i tidningar varje dag. VWAP-beräkningar bidrar till att förhindra prisändringar i slutet av dagen och villiga prisvariationer i sista minuten som kan snedvrida säkerhetspriserna och vilseleda investerare. Det är det genomsnittliga priset på en säkerhet under en bestämd tidsperiod före handelns slut. Tidsperioden slutar med stängning av handel eller sista gången en säkerhet handlas under handelsdagen. Metoden för att beräkna en VWAP beror på handelsreglerna på den marknad som den används i. Här lär du dig hur du beräknar VWAP för en viss säkerhet.
Samla strömmen av pristransaktioner för en säkerhet under en enda handelsdag och ange dem i ditt kalkylarksprogram på din dator. Du måste ha varje köp- och försäljningspris under handelsdagen för den aktuella säkerheten. Det kan finnas hundratals eller till och med tusentals transaktioner för mycket tungt handlade värdepapper.
Samla in antal eller antal aktier i varje handel fram till slutet av handelsdagen. Med varje handelspris matchat med antalet omsatta aktier kommer du att ge dig de uppgifter du behöver för att göra VWAP-beräkningen.
Multiplicera priset på varje handel med antalet aktier och lägg till resultaten. Om 10 aktier av en säkerhet säljer för 100 USD vardera i en handel och 15 aktier säljer för 100 USD i en annan handel, ska du först multiplicera 10 x 100 = 1 000 för den första handeln och sedan 15 x 100 = 1 500 i den andra handeln. När du fyller i listan över affärer, lägg till produkterna i alla affärer: 1.000 + 1.500 = 2.500. Nu kan du slutföra det sista steget i VWAP-beräkningen.
Lägg till antalet aktier som handlas. I steg 3 skulle det vara 10 + 15 = 25 aktier. Dela summan av de produkter som beräknats i steg 3 med summan av de totala aktierna som handlas. Så VWAP skulle vara: 2500/25 = 100.